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计量经济模型与经济预测[M]. 机械工业出版社 , (美)罗伯特S.平狄克(RobertS.Pindyck), 1999
中国证券市场指数收益SAD效应实证研究
被引：2
作者：
韩泽县
王岳森
机构：
[1] 天津大学管理学院
[2] 天津大学管理学院 天津
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
行为金融学;
股指收益;
投资者情绪;
SAD效应;
D O I：
10.19648/j.cnki.jhustss1980.2005.02.017
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响。在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的。以上结论难以用理性的价格形为来解释。
引用
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