中国股市早尾盘操纵的实证分析

被引：2

作者：

施红俊

陈伟忠

刘元海

机构：

[1] 同济大学现代金融研究所

来源：

关键词：

股票市场; 波动; 早盘操纵; 尾盘操纵;

D O I：

10.16620/j.cnki.jrjy.2004.02.011

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

采用具有操纵嫌疑的股票分笔数据作为研究样本,分别从时间序列角度、横截面角度以及相关性分析三方面进行研究,实证发现:具有操纵嫌疑的股票收益率、换手率、收益波动率在早盘、尾盘表现出明显的异常。经过相关性分析,认为这种早尾盘的异常现象是缘起于早盘操纵和尾盘操纵。

引用

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