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回归分析中自协方差估计的渐近正态性
被引：1
作者：
陈敏
丁从新
机构：
[1] 山西大学
[2] 山西省财贸学校
来源：
关键词：
回归——时间序列混合模型;
渐近正态性;
D O I：
暂无
中图分类号：
学科分类号：
摘要：
文中证明了回归——时间序列混合模型 y1=β1xt1+β2xt2+…+βpxtp+（ut） 其中u（t）为线性过程;中线性过程u（t）自协方差估计的渐近正态性
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