证券组合选择的有效子集

被引：19

作者：

史树中

杨杰

机构：

[1] 北京大学金融数学与金融工程研究中心

[2] 南开数学研究所北京南开数学研究所

来源：

关键词：

Markowitz组合选择理论; 均值一方差分析; 有效组合前沿; 有效子集;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

本文引进证券组合选择的有效子集概念．有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量．

引用

页码：176 / 186

页数：11

共 10 条

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