跨时间序列关联规则分析的高效处理算法

被引：12

作者：

董泽坤

史忠植

李辉

机构：

[1] 中国科技大学研究生院计算机学部,中科院计算技术研究所智能信息重点实验室,中科院计算技术研究所智能信息重点实验室北京,北京,北京

来源：

基金：

北京市自然科学基金;

关键词：

关联规则; 跨时间序列; ES-Apriori;

D O I：

暂无

中图分类号：

TP311.13 [];

学科分类号：

摘要：

多元金融时间序列之间是互相影响的。该文就跨时间序列的关联规则挖掘提出一种新方法:ES-Apriori,此方法通过减少数据库扫描次数,优化内存分配,能够高效地分析多元时间序列之间的关联规则。试验表明,用此方法分析中国证券市场的股票时间序列非常有效。

引用

页码：196 / 198

页数：3