人民币汇率波动与商业银行风险承担的实证研究

随着我国汇率制度改革的推进,人民币汇率形成机制在逐渐完善的同时,汇率双向波动也日益频繁,由此带来的不确定性无疑会对货币错配现象显著的我国商业银行产生巨大影响。本文通过构建面板回归方程,以汇改后(2005年第三季度—2014年第一季度)我国16家上市银行的季度非平衡面板数据为样本,实证检验了人民币汇率波动对商业银行风险承担的影响。研究结果表明,人民币的升值一定程度上会导致商业银行风险承担水平的提高;银行的规模越大,汇率波动引起的商业银行风险承担的变动则越大。