非线性跟踪—微分器及其在股价模拟和预测中的应用

被引：2

作者：

刘凤根 ^{[1
]}

王晓芳 ^{[1
]}

张敏 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 不详

[3] 湖南商学院

[4] 不详

来源：

关键词：

非线性跟踪—微分器; 股价模拟; 股价预测; 上证综指;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在介绍非线性跟踪—微分器基本原理的基础上,运用非线性跟踪-微分器对上证综指进行了模拟和预测,并将其模拟和预测结果与五日移动平均法进行比较。结果发现,不管是敏感度还是误差,非线性跟踪-微分器比移动平均法要理想得多。

引用

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页数：7

共 5 条

[1] 跟踪-微分器的离散形式 [J].

韩京清 ;

袁露林 .

[2] 非线性跟踪─微分器在生育模式预测中的应用 [J].

姚翠珍，韩京清 .

[3] 非线性跟踪─微分器 [J].

韩京清，王伟 .

[4]

金融市场计量经济学[M]. 上海财经大学出版社 , ()约翰·Y.坎贝尔(JohnY.Campbell)等著, 2003

[5]

应用泛函分析[M]. 哈尔滨工业大学出版社 , 薛小平等编著, 2002