非平稳时间序列的状态空间建模与预测

被引：15

作者：

高紫光

路磊

不详

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院

[3] 不详

来源：

关键词：

时间序列; 状态空间模型; EM算法; 卡尔曼滤波; Theta算法; 最优固定; 区间平滑;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

摘要：

本文研究了非平稳时间序列的状态空间建模与预测方法.在建模的过程中,采用了分解模型的方法,从原始时间序列直接建立起状态空间模型,对趋势性建立起随机走动模型,对周期性因素建立了动态谐波模型,从而摆脱了Box—Jenkins建立ARIMA模型的繁琐程序.

引用

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