股票收益率波动的实证研究

被引：17

作者：

江晓东

杨灿

机构：

[1] 厦门大学计划统计系

来源：

东南学术 | 2002年 / 02期

关键词：

GARCH—M; TARCH—M; 波动集束; 杠杆效应;

D O I：

10.13658/j.cnki.sar.2002.02.016

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差(heteroskedasticity)的有力工具,本文以沪深股市中248支个股作为样本,借助GARCH—M和TARCH—M模型对股票收益率的波动进行实证分析,并对实证结果作了一些初步的探讨。

引用

页码：80 / 85

页数：6

共 10 条

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