基于VaR的我国商品期货市场风险的预警研究

被引：19

作者：

韩德宗

机构：

[1] 浙江工商大学金融学院

来源：

关键词：

商品期货市场; 在险价值; 预警; 保证金水平;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2008.01.031

中图分类号：

F724.5 [期货贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文以郑州商品交易所的硬麦期货和上海期货交易所的铜期货为例,构造了期货合约收益率连续时间序列,计算了序列的VaR值,对预测结果的有效性进行了检验,并提出了将VaR曲线和保证金水平相结合的方法,对商品期货市场风险进行单指标预警。

引用

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