基于Block-Bootstrap仿真技术的基金选股能力

被引：5

作者：

许宁 ^{[1
]}

刘志新 ^{[1
]}

柴文义 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 对外经济贸易大学信息学院

来源：

系统工程 | 2009年 / 27卷 / 03期

关键词：

开放式基金; 选股能力; Block-Bootstrap;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

传统评价基金选股能力方法通常假定残差服从正态分布,但现实数据往往不满足此假设条件,非参数Block-Bootstrap仿真技术可以对此修正。本文以2004年1月至2008年4月1我国153支开放式偏股型基金月度数据为样本,对基金选股能力进行研究。结果表明利用Block-Bootstrap方法剔除掉"伪"选股能力基金后,确实存在具备显著选股能力的基金。

引用

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共 9 条

[1] 开放式基金经理与热手的实证研究 [J].