基于Gibbs抽样的贝叶斯稳健ARMA模型研究

被引:4
作者
朱慧明 [1 ]
邓迎春 [2 ]
机构
[1] 湖南大学工商管理学院
[2] 仰恩大学管理学院
关键词
ARMA模型; 异常点; 贝叶斯估计; Gibbs抽样; 稳健分析;
D O I
暂无
中图分类号
O212.8 [贝叶斯统计];
学科分类号
摘要
针对ARMA模型建模过程中模型识别和参数估计易受观测值异常点影响问题,构建了同时考虑加性异常点和更新性异常点的ARMA模型.运用基于Gibbs抽样的Markov Chain Monte Carlo贝叶斯方法,估计稳健ARMA模型参数,同步确定观测值中异常点的位置,辨别异常点类型.并利用我国人口自然增长数据进行仿真分析,研究结果表明:贝叶斯方法能够有效地识别ARMA序列的异常点.
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