基于风险控制的证券投资决策

被引：4

作者：

黄继平

黄良文

陈蔚

机构：

[1] 厦门大学经济学院,厦门大学经济学院,国家统计局办公室

来源：

统计研究 | 2004年 / 07期

关键词：

Markowitz均值-方差模型; VaR方法; 最优证券投资组合; 动态调整;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2004.07.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

This paper puts forward Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR(Value at Risk) constraint. After analyzing Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR constraint fit for China's securities market, it presents the dynamic adjustment method of investor's optimal securities investment portfolio. In the end, it gives out a practical analytical example in China's securities market and research conclusions.

引用

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