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KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用
被引：32
作者：
翟东升
张娟
曹运发
机构：
[1] 北京工业大学
来源：
关键词：
KMV模型;
信用风险违约点;
违约距离;
D O I：
暂无
中图分类号：
F275 [企业财务管理];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
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