基于混合整数规划法的企业信用风险评估研究

被引：10

作者：

薛锋 ^{[1
]}

柯孔林 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 浙江工商大学金融学院

来源：

关键词：

混合整数规划法; 信用风险评估; Logit模型;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2006.02.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

运用混合整数规划法构建企业信用风险评估模型,并将其应用于我国商业银行信用风险评估中。该模型具有非参数检验特性,不需要样本数据服从正态分布和等协方差,并通过两阶段的分类过程对企业信用状况进行判别。研究结果表明,混合整数规划法有较强的预测贷款企业信用风险的能力。

引用

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