厚尾事件度量和压力测试在我国商业银行的应用研究

被引：11

作者：

盛斌

石静雅

机构：

[1] 南开大学国际经济研究所

来源：

关键词：

厚尾事件; 压力测试; 商业银行;

D O I：

10.19654/j.cnki.cjwtyj.2010.02.008

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

2008年爆发的全球性金融危机的原因在于市场参与各方都没有意识到整个经济中信贷增长、杠杆作用和房价泡沫形成了代价巨大的厚尾事件风险。本文旨在分析厚尾分布度量及压力测试方法的基础上,研究压力测试在我国的适用性,并对我国商业银行应用压力测试提出具体建议。

引用

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