中国证券市场非线性结构的实证检验

被引：1

作者：

邹裔忠

机构：

[1] 武夷学院

来源：

关键词：

BDS统计检验; 非线性结构; 混沌;

D O I：

10.16394/j.cnki.34-1258/z.2012.01.027

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

用BDS统计量进行实证检验,找到了我国证券市场对数收益率序列存在非线性结构的证据,并且通过稳定性分析和线性过滤后的BDS统计量检验,排除了由非平稳和线性依赖产生非线性结构的可能。说明我国证券市场的非线性结构类型只能是混沌或非线性随机过程。

引用

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