投资组合方法与银行全面风险管理

被引：1

作者：

文忠平 ^{[1
]}

梁世栋 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国建设银行四川省分行

[2] 中国建设银行风险管理部

来源：

西南交通大学学报(社会科学版) | 2006年 / 03期

关键词：

投资组合; 风险计量; 风险管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险,对银行而言,其主要内容包括:风险计量、绩效评估、资本配置、产品定价等。中国银行要实行全面风险管理,应充分发挥“后发优势”,以全面风险管理思想为基础,并结合国内银行业现状,在高级人才培养、数据收集、理论方法以及制度创新等方面不断努力。

引用

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