跳扩散模型中亚式期权的定价

被引：40

作者：

钱晓松

机构：

[1] 同济大学应用数学系上海

来源：

应用数学 | 2003年 / 04期

关键词：

跳扩散模型; 亚式期权; 积分微分方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题 ,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法 ,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分微分方程的求解问题

引用

收藏

页码：161 / 164

页数：4

相关论文

共 1 条

[1]

Incompleteness of markets driven by a mixed diffusion [J].

N. Bellamy ;

M. Jeanblanc .

Finance and Stochastics, 2000, 4 (2) :209-222