DCE与CBOT大豆期货价格平稳过程的比较研究

被引：6

作者：

韩德宗

孙亚东

机构：

[1] 浙江工商大学金融学院

[2] 浙江天马期货经纪公司

来源：

关键词：

大豆期货价格; 平稳过程; 协整检验; ADF检验;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2005.01.010

中图分类号：

F713.35 [期货贸易];

学科分类号：

摘要：

本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究。实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位。

引用

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