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投资组合优化与风险分析
被引：2
作者：
陈收
机构：
[1] 湖南大学国际商学院!博士研究生
来源：
关键词：
证券组合投资;
有效边界;
有效集;
期望收益;
最小方差;
预期收益;
投资组合优化;
投资收益率;
经济分析;
风险分析;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
<正>随着经济的发展,金融与投资领域的研究日益显示其重要性,为加快我国在该领域的研究步伐,为资本市场的发展与完善,为企业投资活动提供理论支持,为探索与中国社会主义市场经济相适应的金融、投资体系的运行机理,正因为如此,本文以投资组合优化与风险分析为题进行研究,以求在马科威茨投资组合选择理论的基础上,进一步探讨投资收益率与风险的关系,投资组合有效集与有效边界的有关性质;在CAPM理论方面重点研究理想有效投资组织与实际投资组合优化中存在的差异,为实际投资(优化)绩效评价提供理论依据;寻找不允许卖空条件下证券投资组合优化、有效边界的构成与表达式,为企业投资活动提供理论和方法指导;分析在投资活动中存在的非均衡问题.
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