非等间距相关系数平稳序列分析方法

被引：8

作者：

马小兵

傅惠民

机构：

[1] 北京航空航天大学固体力学研究所

[2] 北京航空航天大学固体力学研究所北京　

[3] 北京　

来源：

航空动力学报 | 2003年 / 04期

关键词：

航空、航天推进系统; 时间序列; 相关系数平稳序列; 非等间距序列; 非平稳随机过程; 极大似然估计;

D O I：

10.13224/j.cnki.jasp.2003.04.002

中图分类号：

TB112 [数学分析与函数的应用];

学科分类号：

摘要：

工程实际中由于数据缺损或受测试条件所限,常常得到非等间距的时间序列。而传统的时序分析方法只适用于等间距采样的数据,目前工程上对这类问题通常采用插值等近似处理方法,这往往导致较大误差。本文提出非等间距相关系数平稳序列的概念,建立了非等间距相关系数平稳序列自回归模型,给出了非等间距相关系数AR(p)序列的精确极大似然估计和条件极大似然估计,能够高精度地确定非等间距序列的均值函数、方差函数和相关系数函数。

引用

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