一种新的风险度量指标

被引：10

作者：

马国顺

机构：

[1] 西北师范大学数学系

来源：

西北师范大学学报(自然科学版) | 1999年 / 02期

关键词：

证券投资组合,期望收益率,方差,组合偏差;

D O I：

10.16783/j.cnki.nwnuz.1999.02.005

中图分类号：

F224.9 [经济数学方法的应用];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

分析了用传统的风险度量指标“方差”衡量投资风险的不合理性，并在此基础上，提出了一种更为合理的新的风险度量指标———组合偏差．

引用

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页数：3

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