中国信用风险预警模型及实证研究——基于企业关联关系和信贷行为的视角

被引：16

作者：

刘堃 ^{[1
]}

巴曙松 ^{[2
]}

任亮 ^{[3
]}

机构：

[1] 中国科技大学管理学院

[2] 国务院发展研究中心金融研究所

[3] 中国科学院研究生院金融科技研究中心

来源：

财经研究 | 2009年 / 35卷 / 07期

关键词：

关联关系; 信用风险; 预警模型; 实证研究;

D O I：

10.16538/j.cnki.jfe.2009.07.010

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章从分析当前次贷危机的根源出发,在综述现有信用风险计量预警模型的基础上,针对其在我国的适应及局限性问题,根据风险相关性原理和多米诺骨牌理论,提出从企业关联关系(Correlation)和信贷行为(Behavior)角度建立一种全新的信用风险预警模型(简称C&B模型),并应用国内某商业银行的数据进行实证研究。结果表明,在我国商业银行中应用C&B模型,思路可行,数据易得,预警有效。

引用

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