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Using stock price as numeraire in option pricing models with nonconstant volatility. Li A. Advances in Futures and Options Research . 1997
CEV过程下回顾期权的定价问题研究
被引：8
作者：
谢赤
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院!长沙
来源：
基金：
湖南省自然科学基金;
关键词：
CEV过程;
回顾期权;
期价定价;
三项式模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性 (CEV)过程时回顾期权的定价问题 .通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价 .发现当资产价格服从 CEV过程时 ,Babbs提出的方法可修改用来为回顾期权定值
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