面板数据的空间Hausman检验

被引：7

作者：

陈青青 ^{[1
]}

龙志和 ^{[1
]}

林光平 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南理工大学经济与贸易学院

[2] 波特兰州立大学经济系

来源：

系统工程 | 2012年 / 30卷 / 06期

关键词：

Hausman检验; 空间误差分量模型; 面板数据; Monte Carlo模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

摘要：

在空间相关性存在的情形下,经典Hausman检验不再有效。以面板数据空间误差分量(Spatial ErrorComponents,SEC)模型为例,提出面板数据的空间Hausman检验,并通过Monte Carlo模拟实验比较空间Hausman检验与经典Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验具有较小的水平扭曲和良好的检验功效,空间权重矩阵的选取将影响检验的有限样本性质,增大样本量使得检验更为有效;经典Hausman检验虽然检验功效较大,但存在较大的水平扭曲,不适用于空间相关性存在的个体效应判定。

引用

页码：95 / 99

页数：5

共 4 条

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