中国股票市场波动长记忆建模研究

被引：6

作者：

李海奇 ^{[1
]}

屠新曙 ^{[2
]}

段琳琳 ^{[1
]}

机构：

[1] 湘潭大学商学院

[2] 华南师范大学经济管理学院

来源：

关键词：

长记忆; 广义误差分布; 杠杆效应;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.08.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。

引用

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页数：4

共 6 条

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