基于CVaR报童模型的风力发电商最优投标策略

在日前市场和实时市场两市场交易结构下,风电出力的波动性增加了风力发电商的市场交易风险。如何根据出力特性,合理制定日前市场投标策略,以在一定风险程度下实现收益最大化,是风力发电商面临的重要问题。分析了实时市场中风力发电商与火力发电商的交易行为,建立了实时市场均衡模型,明确了实时市场均衡条件;以风力发电商收益的CVaR值最大化为目标,在考虑实时市场均衡条件的前提下,基于报童理论建立了风力发电商日前市场投标决策模型,求解此模型是典型的均衡约束的均衡问题(EPEC)。以蒙特卡罗方法和非线性互补方法为基础,设计了相应的求解算法。通过仿真算例对所提出的模型和算法的有效性进行了验证。