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金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,
基于极值理论的深市Value-at-Risk和Expected Shortfall度量
被引：2
作者：
李纲
杨辉耀
郭海燕
机构：
[1] 广州大学数量经济研究所
[2] 华中科技大学经济学院
来源：
关键词：
极值理论;
Expected Shortfall;
Value-at-Risk;
返回检验;
分位数;
概率水平;
风险度量工具;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
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