个人信用评分模型的发展及优化算法分析

被引：13

作者：

姜明辉 ^{[1
]}

许佩 ^{[1
]}

任潇 ^{[1
]}

车凯 ^{[2
]}

机构：

[1] 哈尔滨工业大学管理学院

[2] 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院

来源：

哈尔滨工业大学学报 | 2015年 / 47卷 / 05期

基金：

黑龙江省自然科学基金;

关键词：

风险控制; 个人信用; 信用评分模型; 优化算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力.

引用

页码：40 / 45

页数：6

共 15 条

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