共 4 条
基于MS-ARCH模型的我国生猪价格波动特征检验及其与CPI变动关联性分析
被引：22
作者：
吕东辉
[1
]
杨祚
[2
]
金春雨
[3
]
机构：
[1] 吉林大学生物与农业工程学院
[2] 吉林大学商学院
[3] 吉林大学数量经济研究中心
来源：
关键词：
MS-ARCH模型;
生猪价格;
CPI变动;
D O I：
10.13246/j.cnki.jae.2012.09.012
中图分类号：
F323.7 [农产品价格与市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020205 ;
1203 ;
0202 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
基于MS(3)-ARCH(3)模型对生猪价格同比增长率波动特征进行实证分析,结果显示在生猪价格上行区间其增长率波动性最高,在生猪价格平稳运行区间其增长率波动性最低,在生猪价格下行区间其增长率的波动性居中;生猪价格变动三种波动状态的转移较为频繁;Granger因果关系检验表明生猪价格变动是CPI变动的单向Granger原因,CPI变动不是生猪价格变动的Granger原因;对生猪市场的干预不应只停留在价格层面,而应侧重培育健康可持续发展的生猪产业,减弱适应性预期所引致的"蛛网效应"对生猪价格的影响,防控生猪市场的风险。
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