人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究

被引：9

作者：

殷微波

王峰

机构：

[1] 武汉大学经济与管理学院

来源：

关键词：

汇率; GARCH模型; 汇率预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注。运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义。本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后建立汇率GARCH模型,并进行汇率预测。

引用

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