基于GARCH模型的网络新闻与舆情的波动性分析

被引：4

作者：

余品锐 ^{[1
]}

刘天桢 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南大学新闻传媒学院

[2] 武汉大学城市设计学院

来源：

计算机与现代化 | 2012年 / 08期

关键词：

网络新闻; 舆情; 波动性; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

G206 [传播理论];

学科分类号：

050302 ;

摘要：

网络新闻产生的舆情波动一般具有异方差特征,难以用普通模型拟合。由诺贝尔经济学奖获得者恩格尔教授提出的条件异方差(GARCH)模型在分析证券价格波动性方面获得极大成功。本文利用GARCH模型分析网络新闻与舆情的波动性,通过典型事件的舆情采集,分析数据的特征。研究表明,网络新闻与舆情的波动性符合GARCH模型的特征,通过参数的调整和检验,可以实现模型与数据的良好拟合。

引用

页码：134 / 136+140 +140

页数：4

共 14 条

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理论计量经济学[M]. 科学出版社 , 童恒庆著, 2005

[2]

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互联网中危机信息传播规律及应对模式研究[D]. 陆题佳.中国科学技术大学 2010

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