双风险度量下封闭式基金业绩的数据包络分析

被引：15

作者：

罗洪浪

王浣尘

田中甲

机构：

[1] 上海交通大学管理学院

[2] 中信证券上海溧阳路营业部财务室

来源：

系统工程 | 2003年 / 05期

关键词：

封闭式基金; 业绩评价; 数据包络分析; 风险价值;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

数据包络分析 (Data Envelopment Analysis,DEA)是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法 ,将一多输入单输出 DEA模型引入证券投资基金业绩评价 ,其中输出为基金收益 ,而输入则为管理费用、交易成本、标准差和 Va R。随后 ,利用该模型对 2 0 0 0年以前上市的 2 0只基金在 2 0 0 0年、2 0 0 1年及2 0 0 0～ 2 0 0 1年间的业绩进行了评价 ,并发现 :在所有评价期 ,基金安顺、兴和和金鑫的业绩相对有效 ,基金裕隆和景宏相对较无效 ,它们的相对业绩均表现出短期持续性

引用

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页数：7

共 4 条

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