保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究

被引：16

作者：

荣喜民

吴孟铎

刘泊炀

机构：

[1] 天津大学数学系

[2] 天津大学管理学院!天津

[3] 南开大学保险系!天津

来源：

管理工程学报 | 2001年 / 02期

关键词：

承保风险; 保险基金; 投资;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2001.02.011

中图分类号：

F840 [保险理论];

学科分类号：

120404 ; 020204 ;

摘要：

本文我们首先讨论了保险基金投资的重要性和必要性 ,然后 ,利用保费收取与保险赔付间的时滞 ,对保险基金投资的总收益和总风险进行了分析 ,建立了考虑承保风险 ,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型 ,并给出了最优投资比例公式。这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义。最后 ,通过释例进行了说明。

引用

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