非线性最优化一个超线性收敛的序列方程组方法

被引：25

作者：

高自友

吴方

赖炎连

机构：

[1] 中国科学院应用数学研究所,中国科学院应用数学研究所,中国科学院应用数学研究所北京北方交通大学模拟中心,北京,北京

来源：

科学通报 | 1994年 / 09期

关键词：

最优化; 序列线性方程组; 超线性收敛性;

D O I：

暂无

中图分类号：

O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

070105 [运筹学与控制论];

摘要：

<正>本文考虑如下的优化问题:这里x=(x1,…,xn)∈En.对于问题(P),本文给出了一个超线性收敛的序列方程组算法.此算法与现有的序列二次规划(SQP)方法相比,具有以下三个重要的性质:(1)由于算法每一次迭代只需计算三个系数矩阵完全相同的线性方程组,因此算法每一次迭代的计算量要比现有的SQP方法大为减少;(2)算法每一次迭代产生的点都是可行的;(3)算法是一步超线性收敛的.

引用

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