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多变量CARMA模型的结构辨识
被引：12
作者：
邓自立
郭一新
机构：
[1] 黑龙江省应用数学研究所
来源：
关键词：
CARMA;
结构辨识;
残差平方和;
参数估计;
统计估计;
子阶;
递推增广最小二乘法;
置信区间;
置信距;
多变量;
D O I：
10.16383/j.aas.1986.01.003
中图分类号：
学科分类号：
摘要：
本文提出了多变量受控的自回归滑动平均(CARMA)模型结构辨识的新方法。根据模型参数的递推增广最小二乘法(RELS)估计,给出了确定模型的阶、子阶和时滞的F检验判决器,且可得到节省参数模型。本方法推广和改进了Bokor和Keviczky的结构辨识方法。数值模拟例子证明了所提出方法的有效性。
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