基于IRF和VD的连豆期货与现货价格动态关系的研究

被引：5

作者：

张宗成

王骏

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

[2] 华中科技大学经济学院武汉

[3] 武汉

来源：

中南民族大学学报(自然科学版) | 2005年 / 02期

关键词：

大连大豆期货; 向量自回归模型; 协整检验; 脉冲响应函数; 方差分解;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

借助向量自回归模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,以大连商品交易所大豆期货品种为例,研究了期货价格与现货价格之间的动态关系,定量刻画了期货市场在价格发现中作用的大小.研究结果显示:大豆期货价格与现货价格存在相互引导的关系,而且期货与现货价格之间存在着长期均衡关系,大豆期货市场在价格发现功能中起着主导作用.

引用

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页数：4

共 8 条

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