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美国大型商业银行压力测试框架解析
被引：6
作者：
刘畅
[1
,2
]
苟于国
[1
,2
]
郭敏
[1
,2
]
机构：
[1] 西南财经大学金融学院
[2] 中国银监会四川监管局
来源：
关键词：
银行压力测试;
我国商业银行;
时间框架;
中国银监会;
房地产贷款;
商业;
小概率事件;
风险因子;
银行风险管理;
美国;
美利坚合众国;
北美洲;
D O I：
暂无
中图分类号：
F837.12 [];
学科分类号：
摘要：
<正> 2007年爆发的美国次贷危机和由之引发的全球金融市场动荡是对全球银行业风险管理能力的一次最现实、最直接的综合压力测试和实战演习。历次金融危机表明,各经济体特别是金融部门的稳健性对该国宏观经济健康发展以及抵御危机至关重要。在当前经济金融全球化的宏观大环境下,如何提高商业银行的风险管理能力和水平,强化其风险识别、度量、监测和控制能力,以确保作为金融核心的银行业体系的稳健和安全性,对维护我国金融体系整体的安全稳定性、促进国民经济的可持续性发展都具有极其重要的现实意义。压力测试作为风
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