基于外汇汇率相关结构的多变点分析

被引：6

作者：

蔡霞 ^{[1
]}

贺广婷 ^{[2
]}

关静 ^{[2
]}

李秀敏 ^{[1
]}

机构：

[1] 河北科技大学理学院

[2] 天津大学理学院

来源：

关键词：

极值理论; Copula函数; 秩相关性; 变点; 似然比检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.7 [汇兑]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

根据Mixed Gumbel Copula函数和广义Pareto分布,建立了英镑和欧元两种外汇汇率之间的相关结构模型,用变点分析方法讨论相关结构模型中存在的动态变化,指出这两组外汇回报率之间的相关结构的变化与重大国际金融事件的发生有着密切的联系.

引用

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