两类DSGE模型的动态因子模型表示

被引：9

作者：

白仲林 ^{[1
]}

汪玲玲 ^{[2
]}

机构：

[1] 天津财经大学统计系

[2] 不详

来源：

数量经济技术经济研究 | 2014年 / 31卷 / 06期

关键词：

DSGE; MS-DSGE; DFM; MS-DFM; 动态因子识别;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2014.06.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为了识别动态因子模型(DFM)中不可观测动态因子并解读其经济学意义,为DSGE模型提供一种新的估计途径,研究了新凯恩斯DSGE模型和具有Markov体制转换过程的DSGE(MS-DSGE)模型的DFM表示。结果表明,DSGE模型和MS-DSGE模型的动态行为均由共同因子和外生冲击的合并效应所决定;当外生冲击为相互独立的白噪声过程时,两类DSGE模型分别可以表示为标准的DFM和具有Markov体制转换过程的DFM。

引用

页码：117 / 130

页数：14