一种结构突变面板数据单位根的联合检验

被引：10

作者：

白仲林

机构：

[1] 天津财经大学统计学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2008年 / 25卷 / 10期

关键词：

结构突变; 面板单位根检验; Wald检验; 有限样本性质;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2008.10.002

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文根据Banerjee等（1992）的模型变换方法和内生突变点选择原理,得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——■T*（λ）检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据1952～2006年中国27个省份的数据讨论了人均实际收入的稳定性。

引用

页码：153 / 161

页数：9

共 10 条

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面板数据的计量经济分析[M]. - 南开大学出版社 , 白仲林, 2008

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