多金融资产风险价值的Copula计量方法研究

被引：58

作者：

张明恒

机构：

[1] 上海财经大学经济学院数量经济研究所

来源：

关键词：

VaR; 风险价值; Copula联结函数; 混合分布; 多金融资产;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.04.011

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵 ,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法 ,指出Copula计量方法相关的几个重要问题。

引用

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