经济波动谱分析方法的比较研究

被引：8

作者：

徐梅

梅世强

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

控制与决策 | 2003年 / 03期

关键词：

经济波动; 加窗周期图谱估计; 最大熵谱估计; 分辨; 比较;

D O I：

10.13195/j.cd.2003.03.95.xum.023

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为解决我国经济序列长度较短及各主周期分量难以同时准确分辨的问题 ,提出加窗周期图谱估计与最大熵谱估计相结合的谱估计方法 ,并将各主要周期分量单独分辨 ,且通过对序列进行三角函数拟合来确定周期长度准确值。从谱估计曲线、主周期分量的分辨和周期长度的准确性 3个方面与一般的谱分析方法进行了比较 ,说明了该方法的可行性和有效性

引用

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