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VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析
被引：2
作者：
贺东辉
机构：
[1] 上海财经大学
来源：
关键词：
银行信用风险管理;
VaR;
资产组合;
信用等级;
摩根公司;
价值偏离;
应用分析;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型,它以概率论和统计学方法为基础,计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。一、何谓VaR美国加州大学欧文分校管理学院金融学教授菲利普·乔瑞指出:VaR是一定时期内的最大损失,它使得实际损失超过这个值的概率小于一个我们预先设定的值。换言之,VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,一种金融资产或资产组合在既定时期内所面临的最大潜在市场价值损失额。
引用
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