基于谱风险测度与期权契约的季节性商品订购策略分析

被引：5

作者：

李绩才 ^{[1
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周永务 ^{[1
]}

钟远光 ^{[1
]}

郭金森 ^{[1
]}

机构：

[1] 华南理工大学工商管理学院

[2] 浙江师范大学产业经济学研究中心

来源：

系统工程理论与实践 | 2013年 / 33卷 / 10期

基金：

浙江省自然科学基金;

关键词：

季节性商品; 谱风险测度; 期权契约; 订购策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F274 [企业供销管理];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

以一个经销季节性商品的零售商为研究对象,通过引入考虑零售商风险态度的谱风险测度,分析了期权契约机制下具有不同风险偏好零售商的最优订购策略.通过建立期权契约机制下基于零售商谱风险测度的商品订购决策模型,分析得出零售商的最优现货订购量和期权订购量存在并且唯一;并进一步结合均值-CVaR风险谱函数,研究了在此风险测度下不同风险偏好零售商的具体订购策略,揭示了零售商风险态度、期权契约等对其最优订购策略的影响;最后通过数值实例对模型的求解过程和理论结果进行了验证分析.

引用

页码：2486 / 2496

页数：11

共 21 条

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