美国灾害保险期货期权的保险精算定价

被引：7

作者：

陈婷婷 ^{[1
]}

王紫 ^{[2
]}

王玉文 ^{[2
]}

机构：

[1] 黑龙江财经学院经济系

[2] 哈尔滨师范大学数学科学学院

来源：

数学的实践与认识 | 2014年 / 44卷 / 18期

基金：

黑龙江省自然科学基金;

关键词：

保险期货; 期货期权; 保险精算;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F847.12 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.

引用

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共 2 条

[1] 期货期权风险管理探析 [J].

周镕基 ;

皮修平 .

湖南工程学院学报(社会科学版), 2004, (02) :23-25

[2] 美国灾害保险期货市场及其应用 [J].

李翔 .

保险研究 , 1995, (02) :56-59