部分信息下极大化终止时刻期望效用

被引：8

作者：

杨招军

机构：

[1] 湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙

来源：

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

风险投资; 随机最优控制; 非线性滤波; 鞅与对偶方法; HARA效用函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

O232 [最优控制];

学科分类号：

摘要：

研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理It、^o公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数（间接效用函数）的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避ArrowPratt系数的效用函数类的最优解.

引用

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