基于DEA的投资基金业绩评估

被引：35

作者：

丁文桓

冯英浚

康宇虹

机构：

[1] 哈尔滨工业大学管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2002年 / 03期

基金：

国家自然科学基金重点项目;

关键词：

投资基金; 业绩评估; 数据包络分析(DEA);

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2002.03.026

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文针对传统投资基金业绩评估方法的局限性,提出将数据包络分析(DEA)作为工具,建立一种投资基金业绩评估模型。最后,以沪、深18家上市投资基金为实例,研究它们的相对经营业绩。

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[1] Portfolio analysis with a nonnormal multi-index return-generating process[J] . Edwin J. Elton,Martin J. Gruber.Review of Quantitative Finance and Accounting . 1992 (1)