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协整关系对期货套期保值策略的影响
被引：7
作者：
袁象
王方华
曹范愚
机构：
[1] 上海交通大学安泰管理学院
[2] 中国海运集团 上海
[3] 上海
来源：
关键词：
套期保值;
协整关系;
套期保值比率;
影响;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2003.02.011
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
经过研究发现 ,在有效市场中 ,现货和期货价格间存在着协整关系 ,而我们在实际的操作中 ,经常忽略这种关系 ,本文通过对相关模型的推导 ,给出了考虑与不考虑两种情况下的套期保值比率的公式 ,以分析说明协整关系对套期保值策略的影响
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